Grupo de estratégia de negociação

Ramius é uma plataforma de investimento alternativo que oferece produtos e soluções inovadoras em todo o espectro de liquidez para clientes institucionais e privados.

Fundada em 1994 e registrada na Securities and Exchange Commission dos EUA desde 1997, a empresa oferece aos investidores acesso a estratégias para atender às suas necessidades exclusivas, incluindo ativismo de pequena capitalização, royalties de saúde, soluções personalizadas, Futuros.

Os fundadores da Ramius e seu Diretor Executivo (Peter Cohen, Jeff Solomon, Tom Strauss e Michael Singer) têm décadas de experiência em posições anteriores nos níveis mais altos nos mercados globais de capital e na gestão de investimentos. A Ramius atrai equipes de investimento internas e afiliadas e fornece-lhes infra-estrutura institucional, vendas comprovadas e marketing e know-how da indústria. A empresa está comprometida com o sucesso de sua base de investidores globais e investe uma parcela significativa do capital da empresa ao lado dos clientes.

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Queridos amigos,

Vamos discutir a estratégia de negociação de notícias para que possamos todos fazer mais do que acima do lucro. Deixe-me começar por mim mesmo. Eu adoro negociação de notícias e eu sempre examinar atentamente os movimentos do mercado. As principais coisas a procurar seria que país está tendo um anúncio de notícias e que tempo a notícia está sendo anunciado. Isso vai dar cabeças acima em relação a quais pares de moeda para o comércio.

Anúncios de notícias de negociação podem ser o tipo mais arriscado de negociação que se pode fazer. Muitos comerciantes perdem mais dinheiro tentando trocar as notícias do que em qualquer outro momento.

A maneira mais rentável que eu encontrei para aproveitar o anúncio de notícias é esperar por sinais de negociação para lhe dar o melhor ponto de entrada. Você não deve apenas entrar com uma suposição de que maneira você acha que o movimento vai. Você pode ter que esperar de 5 a 30 minutos antes de ver um sinal de entrada adequado. Outra maneira de ter uma idéia de quando o mercado é negociável é esperar até que o spreads voltar ao normal. Desta forma, o mercado está deixando você sabe que uma direção pode estar se formando.

Esperando por sua resposta.

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Corrida de Cavalos em Movimento Média de Longo Prazo para Tempo do Mercado de Ações dos EUA

9 de novembro de 2017

O timing do mercado de ações dos EUA com médias móveis funciona? Em seu artigo de outubro de 2017 intitulado 8220, Uma Visão Abrangente do Desempenho Real-Vida de Moving Average Trading Strategies8221; , Valeriy Zakamulin emprega um conjunto de dados muito longo para estimar fora da amostra de desempenho e robustez (desempenho subamostra) de quatro regras técnicas de negociação distintas. Especificamente, ele procura respostas para as seguintes perguntas:

Quão bem o mercado timing realmente funciona?

A sobreponderação ou a subponderação dos preços recentes melhoram o timing do mercado?

As regras de sincronização têm intervalos de lookback óptimos?

As regras de cronometragem podem explorar com precisão os estados de mercado de touro e de urso?

As quatro regras de negociação são:

Momentum (MOM) preço final menos preço inicial ao longo do intervalo de medição.

Preço menos Preço médio de Movimento-Média Simples (P-SMA) menos a média ponderada linearmente decrescente dos preços passados ​​para trás ao longo do intervalo de medição.

Preço menos o preço final da Média Móvel Exponencial Reversa (P-REMA) menos a média ponderada exponencialmente decrescente dos preços passados ​​com o fator de decaimento 0.8, para um efeito entre MOM e P-SMA.

Método de duplo cruzamento (DCM) EMA de longo intervalo menos EMA de intervalo curto com fatores de decaimento 0,8 eo intervalo curto fixado em dois meses.

Para todas as quatro regras, um sinal positivo (negativo ou zero) significa manter as ações (o ativo sem risco) no mês seguinte. Para a otimização dos intervalos de lookback de média móvel, ele considera tanto as janelas de 10 anos rolantes quanto os dados de data de início (expansão de janela) e intervalos de testes de até 24 meses. Sua amostra total abrange 1860 até 2017, com os primeiros 10 anos reservados para otimização de intervalo lookback. Ele também considera duas subamostras iguais (1860-1942 e 1932-2017), com os primeiros 10 anos de cada um reservado para a otimização inicial. Ele assume uma fricção de comutação de sentido único 0,25%. Ele usa várias medidas de desempenho ajustadas ao risco, enfatizando a relação de Sharpe. Utilizando ganhos de capital mensais e retornos totais do índice de preços de ações da SP Composite e do rendimento do Tesouro dos Estados Unidos contemporâneo como taxa livre de risco durante janeiro de 1860 até dezembro de 2017, ele descobre que:

Resumo Semanal dos Resultados da Pesquisa: 11/2/15 11/6/15

6 de novembro de 2017